Většina obchodníků, kteří se snaží vydělávat na komoditních burzách, nebo měnovém trhu, si uvědomuje, že jejich největším nepřítelem je psychika. Každý s tím bojuje svým způsobem. Někdo se naučí se ovládat, někdo chce trhy obelhat s využitím počítače a automatického obchodního systému. Je to ale skutečně tak jednoduché?
Většina obchodníků, kteří se snaží vydělávat na komoditních burzách, nebo měnovém trhu, si uvědomuje, že jejich největším nepřítelem je psychika. Každý s tím bojuje svým způsobem. Někdo se naučí se ovládat, někdo chce trhy obelhat s počítače a automatického obchodního systému. Je to ale skutečně tak jednoduché?
Na trhu se samozřejmě objevila spousta obchodních systémů a je nutné dodat, že z mé zkušenosti je třeba být namíru obezřetný. Jako ekonomovi společnosti, která se monitorignem systémů a vyhodnocováním reálných výsledků zabývá, mi prochází denně rukou několik obchodních FX strategií. Po pravdě řečeno, mnohé vypadají v hypotetickém světě dat z minulosti velice dobře, ale v současných tržních podmínkách moc nefungují. Až donedávna jsme s kolegy měli velký problém najít systém, který by v reálu fungoval alespoň několik měsíců. I když stále chybí dostatečně rozsáhlá reálná data pro FX, jako fungující se jeví systémy jako FAP Turbo (vyhodnocen v únorovém čísle časopisu Futures jako jeden z 10 nejlepších futures systémů všech dob) nebo také systém MegaDroid, který používá Reverzní analýzu korelovaného času a ceny. Což je nová technologie založená na umělé inteligenci, která umožňuje precizní analýzu aktuálních tržních podmínek spolu s odhadem budoucího vývoje ceny.
Pro pokročilé investory, kteří již mají vymyšlenou svou vlastní strategii či potřebují implementovat nějaké automatické scripty pro zjednodušení svých obchodních operací, je vhodné využít služby v oblasti programování trading strategií a indikátorů na platformě MetaTrader.Tento vývoj MQL programů pro MetaTrader na zakázku je určen jak pro backtesting a optimalizaci, tak pro automatizované obchodování.
Uplatňování systémového přístupu na Forex trhu se jeví jako schůdná cesta a je pravděpodobné, že podobně jako u komodit se kvantitativní metoda obchodování (AOS) zařadí mezi hodnotné přístupy. Je třeba si uvědomit, že i když je systém vynikající, neznamená to, že bude perfektně fungovat za všech tržních podmínek. S velkou pravděpodobností se vyskytnou periody, kdy dojde k drawdownům. Záleží na tom kterém traderovi, do jaké míry je rizikově averzní, tj. jaké riziko možného poklesu kapitálu je ochoten podstoupit. I zde platí teze moderní teorie portfolia, že možný vyšší rizikově očištěný výnos lze dosáhnout kombinací několika systémů, resp. podsystémů. Tyto systémy, resp. podsystémy, se pak musí vyznačovat tzv. nízkou korelací výnosů mezi sebou. Výzkum a vyhodnocování reálných obchodních výsledků neustále pokračuje a bude velice zajímavé, co nám přinese budoucnost.